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María José Pérez-Fructuoso
María José Pérez-Fructuoso
Profesor de Matemáticas, Estadística y Econometría, UDIMA
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Modeling loss index triggers for CAT bonds: a continuous approach
MJ Pérez-Fructuoso
Variance 2 (2), 253-265, 2008
222008
Análisis y gestión del riesgo operacional en las entidades financieras y aseguradoras. una comparativa
MJP Fructuoso, JG Cubero
Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros 27 (49), 2018
192018
Modèle discret d'options sur risques catastrophiques
P Devolder, A Allegre Escolano, MJ Pérez Fructuoso
Belgian Actuarial Bulletin 3, 28, 2003
162003
Elaborating a catastrophic loss index for insurance-linked securities (ILS): A continuous model
MJ Pérez-Fructuoso
Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance 3 (2), 2009
132009
La titulización del riesgo catastrófico: descripción y análisis de los cat bonds (Bonos de Catástrofes)
MJ Pérez Fructuoso
Revista Española de Seguros 1 (121), 75-100, 2005
92005
Cálculo de la rentabilidad esperada y cuantificación del riesgo de una operación de ahorro de capital diferido a prima (pura y comercial) única
MJ Pérez Fructuoso, A Alegre Escolano
Rect@: Revista Electrónica de Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, 2018 …, 2018
62018
Analyzing solvency with extreme value theory: an application to the Spanish motor liability insurance market
MJ Pérez-Fructuoso, A García Pérez
Innovar 20 (36), 35-48, 2010
62010
El reaseguro finite risk: una forma alternativa de cobertura y estabilidad para la empresa aseguradora
MJP Fructuoso
Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros 15 (25), 2006
52006
Una aproximación al reaseguro financiero en la modalidad de'finite risk'
MJ Pérez Fructuoso, FJ Sarrasí Vizcarra
Gerencia de riesgos y seguros, 2003, vol. 82, num. 2n. trim., p. 21-32, 2003
52003
Assessing prior knowledge of statistics in students attending an online university
V Fernández-Chamorro, S Pamplona, MJ Pérez-Fructuoso
Journal of Computing in Higher Education 32 (1), 182-202, 2020
42020
Implicaciones en la gestión del riesgo de los acuerdos de Solvencia II y Basilea III
MJ Pérez-Fructuoso
Revista Ibero-latinoamericana de Seguros 23 (40), 2014
42014
Microseguro: acceso a la cobertura del riesgo para los sectores de población con rentas más bajas en los paises en desarrollo
MJ Pérez-Fructuoso
Revista Ibero-Latinoamericana de Seguros 23 (41), 2014
42014
Análisis de los riesgos de las aseguradoras bajo Solvencia II
MJP Fructuoso
Revista española de seguros: Publicación doctrinal de Derecho y Economía de …, 2005
42005
Cálculo estocástico de la rentabilidad financiero-fiscal de una operación de capital al final del periodo de fallecimiento del asegurado
MJ Pérez-Fructuoso, A Alegre Escolano
Revista Investigación Operacional 40 (4), 475-495, 2019
32019
Tarificación de bonos sobre catástrofes (cat bonds) con desencadenantes de índices de pérdidas. Modelación mediante un proceso de Ornstein-Uhlenbeck
MJ Pérez-Fructuoso
Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa 24, 340-361, 2017
32017
Tarificación de derivados sobre catástrofes con desencadenantes de índices de pérdidas: modelo asintótico basado en un proceso geométrio de Wiener
MJ Pérez-Fructuoso
Rect@ 17 (1), 81-103, 2016
32016
Definición de un modelo dinámico de gestión y cuantificación del riesgo operacional para las entidades aseguradoras en el marco de Solvencia II
MV Rivas López, MJ Pérez-Fructuoso, J Montoya Martín
Gerencia de Riesgos, 24-43, 2009
32009
Daños económicos e impacto de los desastres naturales o antrópicos: principales rasgos de un marco de evaluación
MJP Fructuoso
Gerencia de riesgos y seguros 24 (98), 22-42, 2007
32007
Cobertura alternativa del riesgo de longevidad a través de bonos y'swaps' de los mercados de capital
MJP Fructuoso
Gerencia de riesgos y seguros 23 (96), 33-46, 2006
32006
Aplicación de la teoría del valor extremo al ajuste y modelación de catástrofes
MJ Pérez Fructuoso, A García Pérez
Gerencia de Riesgos, 19-32, 2004
32004
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